Для создания картины использовались не только кадры, снятые самим режиссером, но и интервью с Анной Политковской, воспоминания её родственников, друзей и коллег. Семья журналистки одобрила показ картины «Письма к Анне» на фестивале, а консультантом фильма Эрика Бергкраута выступил сын Анны Политковской – Илья.